EM utspelas över tre tidszoner i sommar och den överlägset mest östliga arenan i tävlingen är Bakus Olympiastadion. Den rymmer 69 800 åskådare och befinner sig i utkanten av Azerbajdzjans huvudstad och är officiellt Europas 19:e största stadion.
Azerbajdzjan säkrade rättigheterna att vara värd för den alleuropeiska turneringen 2020 fast deras landslag inte kvalificerat sig. Det tog fyra år att bygga Olympiastadion och den öppnades officiellt 2015 inför Europeiska spelen, ett idrottsevenemang som krävde en löparbana runt fotbollsplanen och som finns kvar sedan dess.
Arenan har en häftig ljusorienterad konstruktion som kan ändra färg beroende på det evenemang som äger rum där inne. Det skapar en spektakulär miljö för öppningsceremonier och konserter. VIP-läktare är naturligtvis standard i moderna anläggningar och Olympiastadion har 127 sviter, den kan ändras till en konsertplats och den rymmer en träningsanläggning i byggnaden intill.

Det inhemska laget Qarabag spelar ibland sina Champions League- och Europa League-matcher här, lite beroende på motståndarlaget och efterfrågan på biljetter från supportrarna. Lag som Roma, Chelsea och Atl Madrid har spelat matcher här. År 2019 var den värd för finalen i Europa League där Chelsea slog Arsenal med 4–1 inför 51 000 åskådare. På grund av tidsskillnaden och behovet av att sända matcherna i resten av Europa startar matcherna kl. 23.00 lokal tid.
I sommar kommer Olympiastadion att arrangera tre av matcherna i grupp A plus en kvartsfinal. Wales, Turkiet och Schweiz kommer alla att spela två matcher i Azerbajdzjan, och lagen kommer även att möta Italien, fast i Rom. På grund det långa avståndet till Baku har både Wales och Turkiet bestämt sig för att utgå ifrån den azerbajdzjanska huvudstaden under EM. Schweiz kommer sätta upp sitt högkvarter i Rom.
Wales mot Schweiz drar igång den 12 juni och är den första match som spelas på Olympiastadion. Kvartsfinalen spelas den 3 juli och tvåan från grupp A skulle kunna vara ett av dessa lag, vilket kan innebära ytterligare en resa österut för ett av lagen. Lokala myndigheter har bekräftat att Olympiastadion kommer att ta emot minst 50% av den som publik som normalt ryms för alla fyra gruppspelsmatcher, vilket innebär att minst 34 000 supportrar kan vara på plats under vardera av sommarens matcher.